Resumen de Modelos no lineales en finanzas
EN LA PRESENTE TESIS SE PRESENTA Y ANALIZA CIERTA EVIDENCIA A FAVOR DE LA EXISTENCIA DE COMPONENTES NO LINEALES EN PROBLEMAS DE PREDICCION DE SERIES BURSATILES Y CLASIFICACION FINANCIERA, EN EL CASO DINAMICO MOSTRAMOS QUE LA NO LINEALIDAD PUEDE SER MUY SIGNIFICATIVA, Y QUE ESTA ALTERA LAS CONCLUSIONES QUE SE DERIVARIAN DE OTROS TIPOS DE ANALISIS RECIENTEMENTE PROPUESTOS EN LA LITERATURA. EN EL PROBLEMA DE CLASIFICACION FINANCIERA (PREDICCION DE QUIEBRA BANCARIA) COMPARAMOS DIVERSAS TECNICAS LINEALES Y NO LINEALES, MOSTRANDO QUE ESTAS ULTIMAS OFRECEN CLARAS VENTAJAS EN TERMINOS PREDICTIVOS.
FINALMENTE, PROPONEMOS MODELOS HIBRIDOS QUE CONDUCEN A PREDICCIONES MAS EXACTAS QUE LAS DEL MEJOR MODELO INDIVIDUAL.
