Periodo de publicación recogido
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Inverted fee structures, tick size, and market quality
Carole Comerton Forde, Vincent Grégoire, Zhuo Zhong
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 134, Nº. 1, 2019, págs. 141-164
Regulating dark trading: order flow segmentation and market quality
Carole Comerton Forde, Katya Malinova, Andreas Park
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 130, Nº. 2, 2018, págs. 347-366
Shorting at close range: a tale of two types
Carole Comerton Forde, Charles M. Jones, Tālis J. Putniņš
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 121, Nº. 3, 2016, págs. 546-568
Dark trading and price discovery
Carole Comerton Forde, Tālis J. Putniņš
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 118, Nº. 1, 2015, págs. 70-92
The impact of limit order anonymity on liquidity: Evidence from Paris, Tokyo and Korea
Carole Comerton Forde, Alex Frino, Vito Mollica
Journal of economics and busines, ISSN 0148-6195, Nº. 6, 2005, págs. 528-540
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