Hidrología de Hurst y Box Counting para el análisis de persistencia, volatilidad y en dos series de tiempo colombianas

• Rodríguez S., Edgar L. ^[1]
  1. [1] Universidad El Bosque

     Universidad El Bosque

     Colombia

     
• Localización: Cuadernos Latinoamericanos de Administración, ISSN-e 2248-6011, ISSN 1900-5016, Vol. 8, Nº. 14, 2012
• Idioma: español
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• Resumen

  • Artículo de investigaciónPropósito: determinar el exponente de Hurst y la dimensión fractal , de dos series de tiempo diferentes, una hidrológica y la otra financiera, con la ayuda de dos métodos que permiten establecer el grado de persistencia y volatilidad primordiales en el análisis de riesgo. Métodos: el Rango Re escalado y el Box Counting son métodos Econofisicos adecuados para ser usados en las series de tiempo de las alturas del nivel del rio Magdalena y las acciones del banco Davivienda, en la obtención del exponente de Hurst (H) y la dimensión fractal (D) de cada una. Resultados: al procesar y comparar los dos métodos en el análisis de persistencia y volatilidad de las series de tiempo, se presenta coherencia y factibilidad en las respuestas, con bajas tolerancias en sus diferencias y sobretodo manifestando un buen grado de pertinencia. Conclusión: los dos métodos se pueden usar juntos en el análisis de riesgo, ya que con ambos se puede determinar la persistencia, anti persistencia, aleatoriedad, ruido y volatilidad de las series de tiempo financieras.