Revisiting Volume vs. GARCH Effects Using Univariate and Bivariate GARCH Models: Evidence from U.S. Stock Markets

• Autores: Zhuo Qiao, Wing-Keung Wong
• Localización: Handbook of quantitative finance and risk management / coord. por Cheng-Few Lee, Alice C. Lee, John C. Lee, 2010, ISBN 978-0-387-77117-5, págs. 1173-1181
• Idioma: inglés
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