Algunas técnicas generales en inferencia bayesiana para procesos de difusión

• Autores: Mathieu Kessler, Juan Antonio Cano Sánchez
• Localización: XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Vigo, 4-7 de abril de 2000, 2000, ISBN 84-8158-152-6, págs. 341-342
• Idioma: español
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• Resumen

  • This paper deals with the problem of Bayesian inference for diffusion processes. The main technical problem in this context is that the transition density is not tractable from a computational point of view. For it, We propose two Euler scheme based approximations to the transition density and study the goodness of the approximated posterior density.