PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES OPTIMIZADO.

• Autores: John Jairo Sánchez Castro, Jorge Hernán Restrepo, Eduardo Arturo Cruz Trejos
• Localización: Scientia et Technica, ISSN 0122-1701, Vol. 1, Nº. 27, 2005, págs. 175-180
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    Este documento expone una metodología para realizar inversiones óptimas en instrumentos de Renta Variable como las acciones, utilizando el procedimiento de Varianza - Covarianza en el modelo matemático de Programación Cuadrática desarrollado en hoja electrónica Excel para determinar la frontera eficiente del portafolio de inversión. Posteriormente, se evalúa el punto óptimo del conjunto establecido a través del criterio de la posibilidad de perdida.

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    This document presents a method to make optimal investments on instruments of Variable Income, like shares, using the Variance- Covariance procedure in the mathematical model of quadratic programming, developed in an Excel electronic sheet, in order to determine the efficient boundary of the investment portfolio. Subsequently, the optimum point of the established set is evaluated through the criteria of the lossing possibility.