Resumen de SELECCIÓN DE PORTAFOLIOS DE ACCIONES A PARTIR DE LA LINEA DE MERCADO DE CAPITALES CON ACTIVOS FINANCIEROS DE COLOMBIA.

Eduardo Arturo Cruz, Jorge Hernán Restrepo, Pedro Daniel Medina

• español

  La meta principal de los inversionistas en los mercados financieros es lograr maximizar los rendimientos minimizando riesgos. Para alcanzar estos objetivos han surgido diferentes teorías en épocas recientes. El trabajo plantea la aplicación de varios modelos de optimización en Excel que permite crear portafolios optimizados a partir de las teorías de portafolios de renta fija, de renta variable de Markowitz, y por ultimo el concepto de línea de mercado de capitales para determinar la composición porcentual accionaria que optimiza la prima por riesgo en el conjunto eficiente.

• English

  The main goal of the investors in the financial markets is to be able to maximize the yields minimizing risks. To reach these objectives different theories they have arisen in recent times. The work outlines the application of several models of optimization in Excel that allows to create portfolios optimized starting from the theories of portfolios of fixed rent, of rent variable of Markowitz, and for finish the concept of line of market of capitals to determine the stock percentage composition that optimizes the yields for risk in the efficient frontier.