The information content of implied skewness and kurtosis changes prior to earnings announcements for stock and option returns.

• Autores: D. Diavatopoulos, J.S. Doran, A. Fodor, D.R. Peterson
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 36, Nº. 3, 2012, págs. 786-802
• Idioma: inglés
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