Resumen de El efecto del tiempo en las probabilidades de transición entre distintos estados de la distribución de la renta

Elena Bárcena Martín, Antonio Fernández Morales, Beatriz Lacomba Arias, Guillermina Martín Reyes

• En este trabajo se analiza la pobreza en España desde una perspectiva dinámica, empleando los datos del Panel de Hogares Europeo (1994-2001).

  Con este objetivo se estiman las probabilidades de re-entrada y salida de la pobreza a través de las funciones de supervivencia y se aplica la metodología de las cadenas de Markov para estimar las probabilidades de transición entre estados de pobreza y no-pobreza. El análisis se completa con la consideración de la influencia del tiempo en las probabilidades de transición a través de las matrices expandidas, definidas en función del tiempo y estado de pobreza, esto es, introduciendo el �efecto inercia� en la dinámica de la pobreza.

  Todo ello pone de manifiesto que las matrices de transición basadas en el modelo de Markov de primer orden, que no consideran el efecto inercia, arrojan probabilidades de transición entre estados más altas que las que se obtienen si consideramos la influencia que tiene el tiempo de permanencia en cada estado.

  Por tanto, el no considerar el efecto inercia hace que se infraestime la probabilidad de no transición, mostrando una imagen de mayor movilidad que la que se obtiene en la realidad.