Pronósticos mediante redes neuronales artificiales y modelos ARIMA: el caso de los cetes en México

• Autores: Arturo Morales Castro, Iván Cruz Torres
• Localización: Comercio exterior, ISSN 0185-0601, Vol. 58, Nº. 11, 2008, págs. 794-802
• Idioma: español
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• Resumen

  • Mediante los modelos de redes neuronales artificiales (RNA) y autorregresivos integrados de medias móviles (ARIMA), se pronostica la evolución de los certificados de la Tesorería en el mercado mexicano de derivados. Se concluye que el modelo neuronal produjo mejores resultados en plazos menores a 60 d´dias; en un lapso mayor, el segundo modelo mostró un mejor desempeño.