Ajuste estacional y extracción de señales en la contabilidad nacional trimestral

• Autores: Instituto Nacional de Estadística (España)
• Localización: Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 10, 2002, págs. 9-30
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo se describen los principales elementos del proceso de ajuste estacional y de extracción de señales que se emplean en la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR). Se especifica, en primer lugar, la estructura de componentes subyacentes empleada, para, a continuación, describir los aspectos técnicos de su estimación. Dichos aspectos comprenden el cálculo de los efectos de calendario, la determinación de los componentes estocásticos y la descomposición final. Asimismo, se detalla el proceso de extracción de señales aplicado al Producto Interior Bruto (PIB) y, finalmente, el método de equilibrado y conciliación multivariante empleado.

    Desde un punto de vista técnico, la metodología utilizada combina la descomposición de series temporales basada en modelos ARIMA con los procedimientos de desagregación temporal que extienden al caso multivariante el procedimiento de Chow y Lin. Estos procedimientos forman parte de las recomendaciones efectuadas por Eurostat y el Banco Central Europeo para armonizar la compilación de la CNTR en los países de la Unión Europea (UE), con el fin de facilitar las comparaciones dentro de dicha Unión.