Análisis estocástico de la rentabilidad de la inversión en obligaciones clásicas
- Autores: Rafael Moreno Ruiz, Olga Gómez Pérez-Cacho, Eduardo Trigo Martínez, Vicente Tomás González Catalá
- Localización: Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 6, 2000, págs. 59-96
- Idioma: español
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Resumen
En este trabajo se analiza la rentabilidad efectiva de la inversión en obligaciones clásicas cuya vida es aleatoria por ser amortizadas por sorteo, planteando su determinación en el momento de la emisión y suponiendo que se trata de suscriptores que van a mantener los valores hasta su amortización.
La parte principal del trabajo consiste en el análisis de la rentabilidad efectiva de la inversión de un obligacionista mediante una metodología estocástica, coherente con la naturaleza aleatoria de dicha variable, y su aplicación en distintos ejemplos prácticos.
Así mismo, se intenta determinar cuál es la relación entre dicha variable aleatoria -sus momentos- y el tanto efectivo del conjunto de obligacionistas, así como el valor informativo de esta variable cierta en el contexto de aquel análisis estocástico.
