Test de hipótesis para contrastar modelos MARMA de series temporales

• Autores: César Hervás Martínez
• Localización: Trabajos de estadística, ISSN 0213-8190, Vol. 2, Nº. 2, 1987, págs. 23-32
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Goodness of fit test for multiple time series models
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• Resumen

  • El propósito de este artículo es revisar, relacionar e interpretar tests de hipótesis, tipo score, para contrastar la especificación de modelos de series temporales múltiples, así como obtener unos resultados sobre los estadísticos asociados, lo más simples posibles, a fin de utilizarlos en la etapa de identificación de los modelos