Propagación de los errores de proyección de las series de tiempo ajustadas con modelos de espacio de estado
- Autores: Adriana Fátima Panico de Bruguera, María Angélica Pérez del Negro
- Localización: EAWP : Documentos de trabajo en análisis económico = Economical Analysis Working Papers, ISSN-e 1579-1475, Vol. 5, Nº. 14, 2006
- Idioma: español
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Resumen
Uno de los problemas más importantes en el análisis de las series de tiempo es la proyección de valores futuros. Pero en todo momento se debe tener en cuenta que no se puede predecir el futuro, solamente se puede analizar el pasado, esperar que el modelo persista y en base a ello realizar las estimaciones de valores futuros mediante una proyección hacia delante del modelo generador de las observaciones. Cuando la serie representa alguna variable económica, la importancia práctica de la proyección es evidente.
El objetivo en el presente trabajo es estudiar los errores que se producen en el proceso de estimación y predicción, explicando la forma en que ellos se propagan, mediante una expresión matemática simple, y cómo influyen cuando una serie es la acumulada de otras.
Para el análisis y modelado estadístico de las series de tiempo tratadas, se aplica el enfoque de espacio de estado, el cual, como se demostró en diversos trabajos publicados, resulta muy satisfactorio a la hora de hacer proyecciones y además muy útil en la aplicación de diversos problemas reales.
