Resumen de Un programa gauss para simular distribuciones no normales multivariadas

Concepción San Luis Costas, Juan Alfonso Sánchez Bruno, Juan Andrés Hernández Cabrera

• Se presenta dos programas en GAUSS, que permite generar muestras de tamaño n y p variables con características de distribución en asimetría y apuntamiento definidos previamente por el usuario, a partir de la matriz de correlaciones de las variables implicadas, en base a los algoritmos de Fleishman (1978) y Vale y Maurelli (1983).