Santiago Leguey Galán, Irene Albarrán Lozano
En este artículo se propone un modelo estocástico para el análisis de la siniestralidad en una compañía de seguros. El modelo se aplica a la estimación de los IBNR. Se demuestra que reúne, como casos particulares, alguno de los métodos globales tradicionales. Obtenemos algunas cotas para las estimaciones realizadas en ciertos casos particulares. Se desarrolla un ejemplo con la mínima información necesaria para poder aplicar este método.
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