La econometría de datos de panel

Manuel Arellano ^[1] ; Olympia Bover ^[1]
1. [1] London School of Economics and Political Science
  
  London School of Economics and Political Science
  
  Reino Unido
Localización: Investigaciones económicas, ISSN 0210-1521, Vol. 14, Nº 1, 1990, págs. 3-45
Idioma: español
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Resumen
- Este trabajo presenta una síntesis de los métodos disponibles para el análisis econométrico de datos de panel en un marco unificado. En particular se analiza en que forma las propiedades de diversos estimadores dependen de los supuestos acerca de las variables explicativas, efectos permanentes inobservables )' términos de perturbación. Primeramente se estudian modelos lineales estáticos y dinámicos con efectos individuales. A continuación, el análisis se extiende a modelos con variables limitadas con efectos individuales y respuestas dinámicas.