Basilea II y el Scoring: aplicación en los modelos de probabilidad de mora (PD) y pérdida efectiva (LGD). Parte II

• Autores: Giancula Cataldi
• Localización: Estrategia financiera, ISSN 1130-8753, Nº 215, 2005, págs. 40-43
• Idioma: español
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• Resumen

  • Al combinarse los modelos de probabilidad de mora (PD) y de pérdida efectiva (LGD) se puede formar un cálculo más completo del riesgo asociado a las solicitudes de crédito que reciben las entidades financieras. Pero ¿cuáles son las ventajas operativas a la hora de utilizar estos dos modelos al mismo tiempo? Las scorecards tradicionales de la probabilidad de mora (PD) son herramientas excelentes para la valoración de riesgo efectiva y eficaz y, en consecuencia, para maximizar la rentabilidad, especialmente para productos crediticios asociados a cantidades medias y pequeñas. El efecto positivo de estimaciones de LGD (pérdida efectiva) es, en su mayor parte, evidente para cantidades más altas y/o periodos más largos (préstamos a vehículos, préstamos personales, préstamos hipotecarios). La estimación LGD no reemplaza la estimación tradicional de PD, sino que la complementa con el fin de optimizar la rentabilidad.