A Wald test for spatial nonstationarity

• Autores: Jorgen Lauridsen, Reinhold Kosfeld
• Localización: Estudios de economía aplicada, ISSN 1133-3197, ISSN-e 1697-5731, Vol. 22, Nº 3, 2004 (Ejemplar dedicado a: Economía espacial), págs. 475-486
• Idioma: inglés
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • Se ha propuesto recientemente una estrategia de contraste basada en el Multiplicador de Lagrange en dos etapas para analizar no estacionariedad espacial, regresión espacial espurea y la presencia de relaciones de cointegración en el caso bivariante. Como es conocido, estos métodos condicionados tienen problemas en muestras finitas por lo que en el trabajo se presenta un contraste de Wald, basado en la estimación de máxima verosimilitud. En el trabajo se obtiene la distribución en muestra finita del contraste bajo la hipótesis de no estacionariedad mediante simulaciones de Monte Carlo, y se aplica a un ejemplo concreto. La distribución obtenida para el contraste de Wald parece tener unas colas más densas que la distribución tradicional, chi-cuadrado con un grado de libertad.