Resumen de Algoritmos numéricos para la resolución de problemas de optimización con restricciones
SE PRESENTA UN NUEVO ALGORITMO DE PROGRAMACION CUADRATICA QUE ESTA BASADO EN UNA FACTORIZACION DE CHOLESKY (TOTAL O PARCIAL) DEL HESSIANO REDUCIDO QUE UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE PIVOTACION DIAGONAL, LO QUE PERMITE TRATAR CON CUALQUIER CASO DE PROGRAMACION CUADRATICA INDEFINIDA, UNA GENERALIZACION DE ESTE ALGORITMO PERMITE OBTENER UN CODIGO DE PROGRAMACION CUADRATICA GENERALIZADA, QUE ES UTILIZADO PARA OBTENER LA DIRECCION DE AVANCE, EN CADA ITERACION, POR UN NUEVO METODO DE PROGRAMACION CUADRATICA SUCESIVA QUE SE PRESENTA PARA LA RESOLUCION DE PROBLEMAS DE PROGRAMACION NO LINEAL. ESTE ALGORITMO DE PROGRAMACION NO LINEAL UTILIZA CORRECCINES DE SEGUNDO ORDEN Y UNA BUSQUEDA DE LINEA. LA CONVERGENCIA DE ESTOS ALGORITMOS ES ANALIZADA Y LA IMPLEMENTACION DE LOS MISMOS HA DADO LUGAR A CODIGOS DE PROGRAMACION QUE HAN MOSTRADO SER COMPETITIVOS E INCLUSO MAS RAPIDOS Y ROBUSTOS QUE LOS CODIGOS DE NOTABLES LIBRERIAS MATEMATICAS.
