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Contrastes de no invertibilidad y cointegración en modelos VARIMA

  • Autores: Carlos Díaz Vela
  • Directores de la Tesis: José Luis Gallego Gómez (dir. tes.)
  • Lectura: En la Universidad de Cantabria ( España ) en 2012
  • Idioma: español
  • UNESCO :
    • 12 Matemáticas
      • 1209 Estadística
        • 120909 Análisis multivariante
        • 120913 Técnicas de inferencia estadística
        • 120915 Series temporales
    • 53 Ciencias económicas
  • Enlaces
  • Resumen
    • En esta tesis doctoral se deriva un procedimiento de contraste localmente óptimo para la hipótesis nula de cointegración en modelos ARIMA multivariantes. Si existen combinaciones lineales estacionarias entre las variables integradas que componen el sistema objeto de análisis, la diferenciación simultánea de las mismas introduce una estructura MA(1) adicional no invertible en el modelo VARIMA que sigue el vector de series. El procedimiento de análisis que se propone en esta tesis, por tanto, consiste en ajustar un modelo VARIMA al vector de series y detectar la presencia de cointegración contrastando la no invertibilidad del polinomio media móvil. Para ello se deriva la extensión multivariante de los contrastes de no invertibilidad tanto para el modelo básico VIMA(1,1) como para el modelo general VARIMA(p,1,q+1). En este último caso, se propone una corrección paramétrica basada en los residuos exactos del modelo, alternativa a las correcciones no paramétricas habituales en la literatura


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