Fundamentos matemáticos del análisis de la solvencia dinámica en seguros no vida

• Autores: José Luis Vilar Zanón
• Lectura: En la Universidad Complutense de Madrid ( España ) en 1991
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Jesús María Vegas Asensio (presid.), Alejandro Balbás de la Corte (secret.), Vicente Meneu Ferrer (voc.), Amancio Betzuen Zalbidegoitia (voc.), Antonio Alegre Escolano (voc.)
• Materias:
  • Ciencias económicas
    • Actividad económica
      • Seguros
    • Economía sectorial
      • Finanzas y seguros
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• Resumen

  • LAS HERRAMIENTAS ESENCIALES PARA EL ESTUDIO DE LA SOLVENCIA DINAMICA DE UNA EMPRESA DE SEGUROS SON LAS FUNCIONES DE RUINA Y DE SUPERVIVENCIA. PARA SU ESTUDIO DEBEN ESTABLECERSE PREVIAMENTE MODELOS DEL NEGOCIO ASEGURADOR QUE, DADO EL CARACTER ALEATORIO DE LA SINIESTRALIDAD, VIENEN DADOS POR LA TEORIA DE LOS PROCESOS ESTOCASTICOS.

    INTRODUCIENDO EN ESOS MODELOS LOS ADECUADOS FACTORES EXOGENOS (INFLACION, TIPOS DE INTERES, ETC...) PODEMOS ESTUDIAR LA EVOLUCION DEL NIVEL DE RESERVAS DE UNA COMPAÑIA ASEGURADORA.

    DESDE UN PUNTO DE VISTA PROBABILISTICO.

    ALGUNAS LEGISLACIONES INCORPORAN EN MENOR O MAYOR MEDIDA (C.E.E., FINLANDIA) EL ANTERIOR FUNDAMENTO CIENTIFICO CON EL OBJETIVO ULTIMO DE REGULAR LA SOLVENCIA DINAMICA DE LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS.