La estructura temporal de las tasas de interés en Chile
- Autores: Sergio Zúñiga Jara
- Directores de la Tesis: Hortènsia Fontanals Albiol (dir. tes.)
- Lectura: En la Universitat de Barcelona ( España ) en 2001
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Dídac Ramírez Sarrió (presid.), Manuel Moreno (secret.), Eliseo Navarro Arribas (voc.), Josep Vivesq Santa Eulalia (voc.), Paz Rico Belda (voc.)
- Materias:
- Texto completo no disponible (Saber más ...)
- Resumen
La Tesis esta dividida en dos partes:
- La primera consta de 3 capítulos introductorios en los que se describe el mercado de renta fija en Chile, se conceptualiza la estructura temporal de tasas de interés y se especifican los principios problemas en su estimación empírica.
- La segunda parte consta de 5 capítulos en los que se efectuan estudios específicos de la ETTI en Chile. El primero de estos se refiere a la estimación basada en el modelo parsimonioso de Nelson y Siegel. El segundo estima una serie de modelos estocásticos de 1 factor incluyendo específicamente con volaticidades no constantes. El tercero estima un modelo de 2 factores del tipo "Experimental affine" en que los factores on la tasa corta y la tasa de largo plazo. El tercer trabajo esta referido a evaluar la capacidad de la ETTI como pres-- de la capacidad economica en Chile. El último trabajo estima la probabilidad de predecir una recisión en base al modelo de predicción del trabajo anterior.
