Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


Un análisis financiero-econométrico de la volatilidad del IBEX-35

  • Autores: Francisco Javier Rivas Compains
  • Directores de la Tesis: Luis Ferruz Agudo (dir. tes.)
  • Lectura: En la Universidad de Zaragoza ( España ) en 1997
  • Idioma: español
  • Tribunal Calificador de la Tesis: Andrés de Pablo López (presid.), José Antonio Laínez Gadea (secret.), José Luis Martín Marín (voc.), Salvador Cruz Rambaud (voc.), M. Pilar Cibrán Ferraz (voc.)
  • Materias:
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • LA TESIS REFERIDA ES UN TRABAJO ORIGINAL DE INVESTIGACION EMPIRICA EN EL CAMPO DE LA ECONOMIA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS DE CAPITALES. POR OTRA PARTE, TAMBIEN LA INVESTIGACION CONLLEVA INTERACCIONES IMPORTANTES A NIVEL DE REVISION CRITICA DE DETERMINADOS ASPECTOS DEL MARCO CONCEPTUAL DE LA ECONOMIA FINANCIERA.

      EN LA TESIS DOCTORAL A QUE SE HACE REFERENCIA SE HAN BUSCADO OBJETIVOS DE APORTACIONES NOVEDOSAS EN EL CAMPO DE LA ECONOMIA FINANCIERA, TANTO A NIVEL CONCEPTUAL O TEORICO COMO A NIVEL DE INVESTIGACION EMPIRICA.

      CONCRETAMENTE SON MUY DESTACABLES LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE APORTACION ORIGINAL:

      A) EL AMPLIO ANALISIS CRITICO DE LA VOLATILIDAD DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS, Y, MAS CONCRETAMENTE, DE LAS VOLATILIDADES (HASTA SEIS DIFERENTES TIPOS DE VOLATILIDAD SON ANALIZADAS) DEL IBEX-35.

      B) LA MINUCIOSA, DETALLADA Y RIGUROSA MODELIZACION DE LAS VOLATILIDADES DEL IBEX-35 EN UN CONTEXTO FINANCIERO-ECONOMETRICO JUNTO CON LA COMPLEMENTARIA INVESTIGACION EMPIRICA SOBRE UNAS LABORIOSAS Y PROFUNDAS BASES DE DATOS.

      C) LAS IMPORTANTES CONCLUSIONES QUE SE DERIVAN DEL TRABAJO EN SU VERTIENTE DE INVESTIGACION EMPIRICA DE VANGUARDIA EN ECONOMIA FINANCIERA APLICADA, TANTO A NIVEL DE HIPOTESIS, MODELIZACIONES, Y APLICACIONES TECNICO-OPERATIVAS PARA GESTION DE CARTERAS.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno