Introducción del riesgo en modelos de programación lineal. Una aplicación a la programación de inversiones

• Autores: Antonio Cardona Rodríguez
• Directores de la Tesis: José Miguel Rincón Vega (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea ( España ) en 1994
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Emilio Soldevilla García (presid.), José Alberto Martínez Arnáiz (secret.), Arturo Rodríguez Castellanos (voc.), Jaime Gil Aluja (voc.), José Antonio Redondo López (voc.)
• Materias:
  • Matemáticas
    • Investigación operativa
      • Programación lineal
  • Ciencias económicas
    • Teoría económica
      • Teoría de la inversión
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• Resumen

  • EN LA TESIS SE PLANTEA UN MODELO ESTOCASTICO DE PROGRAMACION DE INVERSIONES, PARTIENDO DE UN MODELO DETERMINISTA EN PROGRAMACION LINEAL, SE INTRODUCE EL RIESGO UTILIZANDO LAS TECNICAS DE LA PROGRAMACION LINEAL ESTOCASTICA CON RECURSO Y LA PROGRAMACION LINEAL CON RESTRICCIONES ALEATORIAS.

    PREVIO AL PLANTEAMIENTO DEL MODELO, SE HACE UNA REVISION DE LA LITERATURA Y DE LOS FUNDAMENTOS DE LAS TECNICAS DE PROGRAMACION ESTOCASTICA CITADAS.

    EL MODELO FINAL CONTINE RESTRICCIONES DE LIMITACION DE FONDOS, PARA LOS PRIMEROS PERIODOS, TRATADAS MEDIANTE LA PROGRAMACION CON RECURSO, Y RESTRICCIONES DE RECUPERACION DE FONDOS, EN LOS ULTIMOS PERIODOS PLANTEADAS COMO RESTRICCIONES ALEATORIAS.

    FINALMENTE, SE PLANTEAN ALGUNAS POSIBLES EXTENSIONES DEL MODELO.