Administración del riesgo crediticio al menudeo en México: una mejora econométrica en la selección de variables y cambios en sus características

José Carlos Trejo García ^[1] ; Miguel Ángel Martínez García ^[1] ; Francisco Venegas Martínez ^[1]
1. [1] Instituto Politécnico Nacional
  
  Instituto Politécnico Nacional
  
  México
Localización: Contaduría y administración, ISSN 0186-1042, ISSN-e 2448-8410, Vol. 62, Nº. 2, 2017, págs. 377-398
Idioma: español
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Resumen
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  La predicción temprana de malos deudores para créditos revolventes en México es un asunto de relevancia actual. El modelo econométrico propuesto de comportamiento crediticio considera los cambios en las características de los acreditados consolidados y proporciona mejores resultados que los obtenidos con la metodología utilizada por la CNBV en materia de provisiones. Los resultados obtenidos muestran que la posibilidad de reemplazar el modelo vigente, minimizando la pérdida esperada y aumentando el ROA por entidad ﬁnanciera a nivel nacional en un 2.20%, cumple con los criterios metodológicos y pruebas estadísticas de acuerdo a la Circular Única de Bancos y lineamientos de Basilea II en materia de riesgo crediticio.
- English
  The early prediction of bad debtors in revolving loans in Mexico is a relevant current issue. The proposed econometric model of behavioral scoring considers the changes in the characteristics of consolidated clients and produces better results than those obtained with methodology used by the CNBV on provisions. The obtained results show the possibility of replacing the current model, minimizing the expected loss and increasing the ROA of Mexican ﬁnancial institutions in 2.20% complying the methodology and statistical testing criteria according to the Unique Banking Dispositions and the guidelines of Basel II on credit risk.