Periodo de publicación recogido
|
|
|
Value-at-risk predictive performance: a comparison between the CaViaR and GARCH models for the MILA and ASEAN-5 stock markets
Ramona Serrano Bautista, José Antonio Núñez Mora
Journal of Economics, Finance and Administrative Science, ISSN-e 2218-0648, ISSN 2077-1886, Vol. 26, Nº. 52, 2021, págs. 197-221
Valor en riesgo en el sector petrolero:: un análisis de la eficiencia en la medición del riesgo de la distribución α-estable versus las distribuciones t-Student generalizada asimétrica y normal
Ramona Serrano Bautista, José Antonio Núñez Mora
Contaduría y administración, ISSN 0186-1042, ISSN-e 2448-8410, Vol. 65, Nº. 2, 2020
Estimación del VaR mediante un modelo condicional multivariado bajo la hipótesis α-estable sub-Gaussiana: A conditional approach to VaR with multivariate α-stable sub-Gaussian distributions
Ramona Serrano Bautista, Leovardo Mata Mata
Ensayos Revista de Economía, ISSN-e 2448-8402, Vol. 37, Nº. 1, 2018 (Ejemplar dedicado a: May 2018), págs. 43-76
Valor en Riesgo mediante un modelo heterocedástico condicional α-estable
Ramona Serrano Bautista, Leovardo Mata Mata
Revista Mexicana de Economía y Finanzas (REMEF): nueva época, ISSN-e 2448-6795, ISSN 1665-5346, Vol. 13, Nº. 1, 2018, págs. 1-26
Esta página recoge referencias bibliográficas de materiales disponibles en los fondos de las Bibliotecas que participan en Dialnet. En ningún caso se trata de una página que recoja la producción bibliográfica de un autor de manera exhaustiva. Nos gustaría que los datos aparecieran de la manera más correcta posible, de manera que si detecta algún error en la información que facilitamos, puede hacernos llegar su Sugerencia / Errata.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados