Parsimony and omitted factors: the airline model and the census X-11 assumptions

• Autores: Ramón Galián Jiménez, Antoni Espasa Terrades
• Localización: Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 16, 1985, págs. 1-30
• Idioma: inglés
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• Resumen

  • El tipo de modelo Arima para el que el metodo de ajuste estacional X-11 es adecuado se ha identificado como (1-L)(1-L12)Xt=G(L)at, (CX), en donde G(L) es de orden 26. En este documento se aproxima el modelo CX mediante un modelo Arima (1,1,2)(0,1,1), con raices complejas en el factor MA regular y se demuestra que tal modelo tiene un factor de estabilidad -mayor potencia espectral en frecuencias bajas- que no esta presente en el "modelo de lineas aereas" propuesto por Box y Jenkins.