Resumen de La función de autocorrelación extendida: su utilización en la construcción de modelos para series temporales económicas
La primera parte es una sintesis de resultados de Tiao y Tsay sobre estimadores MCO iterados de los parametros autorregresivos de un modelo ARIMA. En la segunda se estudia la funcion de autocorrelacion muestral extendida (FAME), introducida tambien por Tiao y Tsay, utilizandola en el analisis de dos series macroeconomicas españolas.
