Valor en Riesgo y simulación: una revisión sistemática

• Pineda Guerrero, Mauren Silene ^[3] ; Agudelo Aguirre, Alberto Antonio ^[1] ; Rojas Medina, Ricardo Alfredo ^[1] ; Duque Hurtado, Pedro Luis ^[2]
  1. [1] Universidad Nacional de Colombia

     Universidad Nacional de Colombia

     Colombia

     
  2. [2] Fundación Universitaria Luis Amigó

     Fundación Universitaria Luis Amigó

     Colombia

     
  3. [3] Casautos / Caja de Compensación Familiar de Caldas

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• Localización: Económicas CUC, ISSN 0120-3932, ISSN-e 2382-3860, Vol. 43, Nº. 1, 2022 (Ejemplar dedicado a: Enero - Junio 2022; 215–236), págs. 57-82
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Value at Risk and simulation: a systematic review
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• Resumen
  • español

    El valor en riesgo es la medida de mercado utilizada por las instituciones financieras y adoptada por el Comité de Basilea para calcular y gestionar el riesgo, lo que la convierte en una medida necesaria para el sector financiero. En este artículo se realiza un estudio bibliométrico del Valor en Riesgo (VaR) y su cálculo mediante procesos de simulación. Para ello se revisan las investigaciones publicadas en los últimos 20 años en las bases de datos Scopus y Web of Science, recopilando los documentos más relevantes para su análisis. Posteriormente se presenta la justificación del tema y se elabora la red social utilizando la analogía del árbol, en la que cada uno de los documentos más importantes se clasifican como raíz, tronco u hoja. Finalmente, se identifican las perspectivas de investigación del tema mediante un análisis de co-citaciones. Se concluye que las mujeres tienen un alto grado de participación en cargos gerenciales, sin embargo, se nota una diferencia significativa de 3.492.556 pesos en los salarios de los dos sexos, donde los hombres son quienes obtiene mayores ingresos.

  • English

    Value at Risk is the market measure used by financial institutions and adopted by the Basel Committee to calculate and manage risk, making it a necessary measure for the financial sector. In this article, a bibliometric study of Value at Risk (VaR) is carried out and its calculation using simulation processes. For this purpose, a review was made of the research published over the last 20 years in the Scopus and Web of Science databases, compiling the most relevant documents for analysis. Subsequently, the justification of the topic is presented, and the social network is elaborated using the tree analogy, in which each of the most important documents is classified as root, stem, or leaf. Finally, the research perspectives of the topic are identified through a cocitations analysis. It is concluded that women have a high degree of participation in managerial positions, however, a significant difference of 3,492,556 pesos is noted in the salaries of the two sexes, where men are the ones who obtain the highest income.