Análisis del cambio estructural en el modelo de regresión lineal.

• Pérez Salvador, Blanca Rosa ^[1] ; García Salazar, María Guadalupe ^[1]
  1. [1] Universidad Autónoma Metropolitana

     Universidad Autónoma Metropolitana

     México

     
• Localización: Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones, ISSN 2215-3373, ISSN-e 2215-3373, Vol. 17, Nº. 2, 2010, págs. 159-178
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Structural Change Analysis in Linear Regression Model.
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• Resumen
  • español

    Suponiendo que las observaciones provienen de una distribución normal se obtuvo la distribución de la estadística de prueba de la razón de verosimilitud cuando existe un cambio en los parámetros del modelo en un tiempo desconocido, también se encontró el estimador de máxima verosimilitud del punto de cambio en el tiempo.

  • English

    Assuming that the observations are from normal distribution we obtain de distribution of the maximum likelihood ratio test if there is a change in the parameters at an unknown time and we find the maximum likehood estimators of the time change too.