Resumen de Una nota sobre la importancia del criterio de selección de retardos en la potencia del test de raíz unitaria de Elliott y Müller
Hugo Ferrer Pérez, María Isabel Ayuda Bosque, Antonio Aznar Grasa
En este trabajo analizamos las propiedades en muestras pequeñas del contraste de raíz unitaria, propuesto por Elliott y Müller (2006). El objetivo del trabajo es demostrar que el tamaño empírico y la potencia dependen del método utilizado para seleccionar el número de retardos de la regresión de Dickey-Fuller, utilizada para calcular la varianza a largo plazo. El artículo concluye recomendando una nueva estrategia para determinar el número de retardos.
