Resumen de El riesgo de quiebra bancario: aplicación al sistema de financiación del fondo de garantía de depósitos en establecimientos bancarios
María Pilar Gómez Fernández-Aguado, Francisco Frutos Gómez Fernández-Aguado
La necesidad de afrontar los problemas de eficiencia y equidad que se originan con la forma de financiarse los sistemas de garantía de depósitos, ha puesto de manifiesto la conveniencia de establecer primas variables en función del riesgo de cada entidad. El propósito de este trabajo es aportar evidencia empírica adicional sobre la predicción de quiebras bancarias, que sirva de base para el desarrollo de un nuevo modelo de financiación para el Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios. Concretamente, proponemos que las primas a pagar al Fondo varíen en función del riesgo de quiebra de cada entidad y mostramos la metodología que empleamos para la estimación de este riesgo.
