Modelos VaR para calcular el capital mínimo regulatorio por riesgo de mercado
Palabras clave:
Valor en riesgo, Basilea, regulación financiera, riesgo de mercado
Resumen
La revisión de la regulación del riesgo de mercado de Basilea III contempla reemplazar los modelos VaR con una nueva métrica para el cómputo de los requerimientos mínimos de capital. En este trabajo se calcularán los requerimientos de capital por riesgo de mercado para una cartera de acciones del índice S&P500, entre el periodo 2000-2014 en base a la metodología RiskMetrics y alternativamente con modelos GARCH(1,1). Los resultados obtenidos muestran que el capital regulatorio calculado en base a las normas de Basilea II cubre en todo momento las pérdidas de la cartera.Descargas
Los datos de descargas todavía no están disponibles.
Descarga artículo
Crossmark
Cómo citar
Stupariu P., Ruiz J. R. y Vilariño Á. (2015). Modelos VaR para calcular el capital mínimo regulatorio por riesgo de mercado. Papeles de Europa, 28(1), 27-59. https://doi.org/10.5209/rev_PADE.2015.v28.n1.50180
Sección
Monografía
Licencia
La revista Papeles de Europa, para fomentar el intercambio global del conocimiento, facilita el acceso sin restricciones a sus contenidos desde el momento de su publicación en la presente edición electrónica, y por eso es una revista de acceso abierto. Los originales publicados en esta revista son propiedad de la Universidad Complutense de Madrid y es obligatorio citar su procedencia en cualquier reproducción total o parcial. Todos los contenidos se distribuyen bajo una licencia de uso y distribución Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0). Esta circunstancia ha de hacerse constar expresamente de esta forma cuando sea necesario. Puede consultar la versión informativa y el texto legal de la licencia.
