Resumen de Método Montecarlo en estimacion de parámetros

Luis Germán Polanco Contreras, Angela Jaramillo Noratto

• español

  Este trabajo presenta un análisis de la aplicación del metodo Monte Carlo en la estimación de parámetros poblacionales de diferentes distribuciones de probabilidad, para que de esta manera se evalue la eficiencia del metodo propuesto para su aplicación práctica. El trabajo primero desarrolla un algoritmo para generar distribuciones aleatorias a partir de una distribución uniforme por medio del método de la función inversa y se evalan los resultados obtenidos del algoritmo aplicado. A continuación se calculan diferentes estimadores de un parmetro poblacional de algunas distribuciones; estos estimadores estan dados por medio de aproximaciones de integrales que han utilizado el metodo Monte Carlo; aqui es evaluada la eficiencia, sesgo y ECM de los estimadores con el fin de analizar los resultados obtenidos con el procedimiento planteado. Al final del árticulo se presenta el código implementado en lenguaje R, utilizado para la obtenición de los resultados presentados aquí.

• English

  This paper presents an analysis in the application of the Monte Carlo methods for the estimation of sample space parameters in some probability distributions; which leads to the evaluation of these procedures and their application in practical porposes. First, we introduce an algorithm to create random samples of dierent distributions from an uniform distribution using the inverse function method; those results are evaluated o conrm their suitability. Then we calculate some estimators for dierent sample space parameters; those calculations are made though the Monte Carlo method. Now it is possible to evaluate such estimators using dierent measures such as biasedness, eciency and mean square error (MSE). Finally it is presented the raw code, which was used to obtain the results presented in this paper, the language used is R.