Técnicas de lógica difusa en la predicción de índices de mercados de valores

• Autores: Adriana Arango, Juan David Velásquez Henao, Carlos Jaime Franco Cardona
• Localización: Revista de Ingenierías: Universidad de Medellín, ISSN 1692-3324, Vol. 12, Nº. 22, 2013, págs. 117-126
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Fuzzy logic techniques for stock market indexes forecasting: a literature review
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• Resumen
  • español

    El pronóstico de índices de mercados de valores es una tarea importante en ingeniería financiera, porque es una información necesaria para la toma de decisiones.

    Este estudio tiene como objetivo evaluar el estado del arte en el progreso del pronóstico del mercado de valores, usando metodologías basadas en sistemas de inferencia borrosa y redes neuronales neuro-difusas, enfatizando el caso del Índice General de la Bolsa de Colombia (IGBC). Se empleó la revisión sistemática de literatura para responder cuatro preguntas de investigación. Existe una tendencia importante sobre el uso de las metodologías basadas en inferencia difusa para predecir los índices de los mercados de valores, explicada por la precisión del pronóstico en comparación con otras metodologías tradicionales. La mayoría de las investigaciones se enfocan en metodologías de �series de tiempo difusas� y ANFIS, pero, hay otras aproximaciones prometedoras que no han sido evaluadas aún. Existe un vacío de investigación en el caso del mercado accionario colombiano.

  • English

    Market index forecasting is an important task in financial engineered because is a necessary and important input in decision making. This study aims to assess the state of the art on the progress of market index forecasting using methodologies based on fuzzy inference and neuro-fuzzy neural networks, emphasizing the case of the Colombian stock market index (IGBC). We employed the systematic literature review methodology for answer four research questions. There is an important trend about the use of methodologies based on fuzzy inference for forecasting market indexes, explained by the accuracy of the forecasts in comparison with other traditional methodologies. Most of the research is focused on �fuzzy time series� methodologies and ANFIS, but, there are other promising approaches that have not been evaluated yet. There is a lack of research on the forecasting of the Colombian stock market index.