Resumen de Modelo Factorial Dinámico con Estacionalidad

Andrés M. Alonso Fernández, Julio Rodríguez Puerta, María Jesús Sánchez Naranjo, Carolina García Martos

• En este trabajo se extiende al caso estacional la metodolog¶³a propuesta por Pe~na y Box (1987), Lee y Carter (1992) y Pe~na y Poncela (2004, 2006). Presen- tamos el Modelo Factorial Din¶amico con estacionalidad (SeaDFA), que permite que los factores comunes sigan un modelo VARIMA multiplicativo con esta- cionalidad. La estimaci¶on se lleva a cabo en el espacio de estados mediante el algoritmo EM.

  Adem¶as se ha desarrollado un esquema bootstrap para el nuevo modelo prop- uesto, que permite realizar inferencia sobre todos los par¶ametros involucrados en el mismo.