Procesos de decisión markovianos competitivos vectoriales

• Autores: Justo Puerto Albandoz, Antonio Manuel Rodríguez Chía
• Localización: XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001, 2001, ISBN 84-8439-080-2
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo se aborda un problema de decisión markoviano multiobjetivo en el que existen dos decisores en competencia, es decir, un juego estocástico vectorial donde las recompensas obtenidas por cada jugador dependen, además de las decisiones tomadas por cada uno de ellos, por la matriz de probabilidades de transición y del estado en el que se encuentra el sistema. Para la resolución del problema se plantea un problema de programación lineal multiobjetivo cuyas soluciones eficientes coinciden con el conjunto de estrategias de seguridad Pareto-óptimas del juego.