Resumen de Un test de bondad de ajuste basado en la función característica empírica
María Dolores Jiménez Gamero, Ana María Muñoz Reyes, Joaquín Muñoz García, Juan Luis Moreno Rebollo
Puesto que la ley de probabilidad de un vector aleatorio está completamente determinada por su función característica (f.c.), y la función característica empírica (f.c.e.) converge a la f.c. poblacional, para contrastar la hipótesis que las observaciones proceden de una población con distribución F, totalmente especificada, consideramos una integral ponderada del módulo al cuadrado de la diferencia entre la f.c.e. y la f.c. en la hipótesis nula. Se demuestra que, para elecciones adecuadas de la función peso, el test resultante es consistente. Cuando F es la función de distribución de una variable aleatoria continua, se estudia la relación entre el test propuesto y el test de Cramér-von Mises.
