María Dolores Montávez Garcés, Oscar Bajo Rubio
En este trabajo se realiza un contraste del modelo de nueva información para los casos del tipo de cambio de la peseta con respecto al marco alemán y al dólar estadounidense, utilizando datos mensuales para el período enero de 1986-junio de 1996. Se consideran 'noticias' sobre la oferta monetaria, el nivel de actividad, el tipo de interés nominal, la tasa de inflación, el saldo de la balanza comercial y el saldo presupuestario del sector público, para España, Alemania y Estados Unidos, y a partir de cuatro métodos alternativos: la metodología ARIMA, el filtro de Kalman, el filtro de Hodrick-Prescott y el modelo de 'sorpresas' de Bean. Los resultados muestran un efecto parcial de la nueva información respecto a dichas variables sobre las fluctuaciones de los tipos de cambio analizados
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