Resumen de Eficacia financiera aplicada en gestión de carteras y necesidad de nuevos índices de performance
Luis Ferruz Agudo, José Luis Sarto Marzal
Este trabajo analiza, en primer lugar, el marco conceptual delimitativo de la teoría de cartera en conexión con la teoría del mercado de capitales. Posteriormente, se trata la valoración financiera y critica de las medidas de performance propuestas por la literatura relevante sobre el tema, así como estructuración de índices alternativos coherentes de acuerdo con los paradigmas de la lógica financiera relacionados con los parámetros rentabilidad-riesgo-- en una tercera fase, se realiza el análisis empírico sobre la rentabilidad y riesgo de los fondos de inversión en España (1990-1996).
