A Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model With Time-Varying Correlations (2002) Tse, Y.K. Tsui, Albert K.C. Journal of business & economic statistics Vol. 20 Núm. 3 Pág. 351-362
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Ortiz, Edgar
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Gabriel, Vitor
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Perrotini Hernández, Ignacio
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| Asymptotic Theory for Rotated Multivariate GARCH Models Núm. 27 Pág. 1-30 ARTICULO | 2018 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
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| Latent Volatility Granger Causality and Spillovers in Renewable Energy and Crude Oil ETFs Núm. 15 Pág. 1-58 ARTICULO | 2018 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
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| Modelling Volatility Spillovers for Bio-ethanol, Sugarcane and Corn Spot and Futures Prices Núm. 4 Pág. 1-66 ARTICULO | 2017 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
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| Connecting VIX and Stock Index ETF Núm. 8 Pág. 1-42 ARTICULO | 2017 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
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| An econometric analysis of ETF and ETF futures in financial and energy markets using generated regressors Núm. 12 Pág. 1-59 ARTICULO | 2016 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
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| Testing co-volatility spillovers for natural gas spot, futures and ETF spot using dynamic conditional covariances Núm. 10 Pág. 1-55 ARTICULO | 2016 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
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| Modelling volatility spillovers for bio-ethanol, sugarcane and corn Núm. 3 Pág. 1-48 ARTICULO | 2016 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
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| Volatility spillovers for spot, futures, and ETF prices in energy and agriculture Núm. 11 Pág. 1-56 ARTICULO | 2016 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
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| Modelling and Testing Volatility Spillovers in Oil and Financial Markets for USA, UK and China Núm. 9 Pág. 1-46 ARTICULO | 2016 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
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Tian, Jiarong
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| How are VIX and Stock Index ETF Related? Núm. 2 Pág. 1-47 ARTICULO | 2016 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
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| Volatility Spillovers Between Energy and Agricultural Markets: Núm. 8 Pág. 1-38 ARTICULO | 2015 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
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Hafner, Christian M.
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| Discussion of �Principal Volatility Component Analysis� by Yu-Pin Hu and Ruey Tsay Núm. 18 Pág. 1-8 ARTICULO | 2014 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
McAleer, Michael
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| Ten Things You Should Know About the Dynamic Conditional Correlation Representation Núm. 21 Pág. 1-20 ARTICULO | 2013 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
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Caporin, Massimiliano
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