Programación estocástica: algunas aportaciones teóricas y computacionales

• Autores: María del Mar Muñoz Martos
• Directores de la Tesis: Rafael Caballero Fernández (dir. tes.), Emilio Cerdá Tena (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Complutense de Madrid ( España ) en 1999
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Miguel Sánchez García (presid.), Mercedes Vázquez Furelos (secret.), Carlos Romero López (voc.), María Victoria Rodríguez Uría (voc.), Sixto Ríos Insua (voc.)
• Materias:
  • Ciencias económicas
    • Teoría económica
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: Docta Complutense
• Resumen

  • Se estudia la resolución de problemas de programación matemática en los que algunos o todos los parámetros del problema son variables aleatorias. En los capitulos 1 y 2 se hace una revisión de los conceptos fundamentales ya tratados en la literatura, para el caso lineal. En el capitulo 3 se extiende el problema de programación estocastica monobjetivo al caso cuadrático, se obtienen relaciones entre las soluciones que se obtienen según los diferentes conceptos de solución. En los capitulos 4 y 5 se estudia el problema de programación estocastica multiobjetivo, según los enfoques multiobjetivo y estocastico, respectivamente. En el capitulo 4 se estudian diferentes conceptos de eficacia estocastica y se obtienen relaciones entre ellos. Se obtienen también relaciones entre las soluciones obtenidas según los conceptos multiobjetivo y estocastico. Finalmente en el capitulo 6 se implementan computacionalmente todos los procedimientos de solución presentados en los capitulos anteriores. El trabajo termina con las conclusiones y referencias bibliográficas