Contrastes de dimensión de tipo bootstrap en problemas generales de regresión

• Autores: M. Pilar Barrios Gómez
• Directores de la Tesis: Santiago Velilla Cerdán (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Carlos III de Madrid ( España ) en 2001
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Daniel Peña Sánchez de Rivera (presid.), Juan José Romo Urroz (secret.), Albert Satorra Brucart (voc.), José Manuel Prada Sánchez (voc.), José Ramón Berrendero Díaz (voc.)
• Materias:
  • Matemáticas
    • Probabilidad
    • Estadística
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • Se desarrollan nuevos métodos de análisis de la dimensión de tipo bootstrap que amplíen y mejoren las propiedades de los procedimientos existentes en la actualidad, Se efectúa una revisión de las técnicas principales de contraste de la dimensión en problemas generales de regresión. Se construye, a partir de un estimador no paramétrico de la matriz de dispersión de la curva de regresión inversa de los regresores sin tipificar, un procedimiento de análisis de la dimensión de tipo bootstrap basado en la combinación de métodos gráficos y formales. Se construye la versión tipificada del procedimiento de análisis de la dimensión. Se construye una alternativa bootstrap al contraste de dimensión propuesto por Li (1991) y se estudian, mediante técnicas de simulación, algunos aspectos empíricos de los procedimientos de análisis de la dimensión. Se analizan también ciertas propiedades del contraste Li y de otros criterios relacionados que utilizan alguna técnica de agrupación de respuestas.