Estimación lineal en norma LP. Aplicación al cálculo de los exponentes de Liapunov

• Autores: M. Eugenia Mera Rivas
• Directores de la Tesis: Angel Felipe Ortega (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Complutense de Madrid ( España ) en 1995
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Manuel del Río Bueno (presid.), Jesús Rodríguez Artalejo (secret.), José Miguel Pacheco Castelao (voc.), Manuel Moran Cabre (voc.), Hilario Navarro Veguillas (voc.)
• Materias:
  • Matemáticas
    • Análisis y análisis funcional
      • Teoría de la aproximación
    • Probabilidad
      • Procesos estocásticos
• MSC2000 :
  • Ecuaciones diferenciales ordinarias
    • Teoría de la estabilidad
      • Exponentes característicos y de Lyapunov
  • Estadística
    • Inferencia no paramétrica
      • Estimación
    • Análisis multivariante
      • Estimación
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • ESTE TRABAJO TRATA DOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES, EN EL PRIMERO, ESTIMACION LINEAL EN NORMA P, SE OBTIENEN INTERESANTES RESULTADOS TEORICOS SOBRE LA CONTINUIDAD DE LA VARIANZA ASINTOTICA DE LOS ESTIMADORES LP Y EXPRESIONES PARA DICHA VARIANZA EN DIVERSAS DISTRIBUCIONES DE LOS ERRORES. SE REALIZA UN ESTUDIO DE SIMULACION QUE CONCLUYE CON CRITERIOS PARA LA ELECCION DEL EXPONENTE P. EN EL SEGUNDO PROBLEMA, CALCULO DE LOS EXPONENTES DE LIAPUNOV, SE PRESENTA UNA MODIFICACION DEL ALGORITMO DE ECKMANN Y RUELLE Y UN TEST DE DETECCION DE CAOS EN SERIES TEMPORALES. SE RELACIONAN AMBOS PROBLEMAS COMPROBANDO QUE EN ALGUNOS CASOS LA ESTIMACION EN NORMA P=2 ES PREFERIBLE A LA MINIMO CUADRATICA.