Documentos de Trabajo ( Universidad de Castilla La Mancha. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales )

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  Año 1998, Serie 1, Número 1

  • Measuring productivity from vertically integrated sectors

    Oscar Dejuán Asenjo, Eladio Febrero Paños

    
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  Año 1998, Serie 1, Número 2

  • Un modelo para la evaluación de la gestión de carteras de renta fija

    Juan M. Nave Pineda, Eliseo Navarro Arribas

    
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  Año 1998, Serie 1, Número 3

  • Largas olas de prosperidad y depresión en la dinámica capitalista

    Oscar Dejuán Asenjo

    
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  Año 1999, Serie 1, Número 1

  • Ramas motoras del crecimiento: aplicación al caso castellano - manchego

    María Angeles Cadarso Vecina

    • Resumen

    24 págs.

    
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  Año 1999, Serie 1, Número 2

  • On the meaning of the deflation of value added

    Eladio Febrero Paños

    • Resumen

    13 págs.

    
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  Año 1999, Serie 1, Número 3

  • Efectos de arrastre del consumo público, de las prestaciones sociales y de la invesión pública en la economía española en 1990

    Carmen Córcoles Fuentes

    • Resumen

    37 págs.

    
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  Año 1999, Serie 1, Número 4

  • The problems with structural decomposition analysis

    María Angeles Cadarso Vecina

    • Resumen

    29 págs.

    
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  Año 1999, Serie 1, Número 5

  • Incidencia de la política medioambiental en las cuentas públicas: ¿recaudación o introducción neutral?

    Antonio Fernández-Bolaños Valentín

    • Resumen

    26 págs.

    
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  Año 1999, Serie 1, Número 6

  • Relaciones entre Medio Ambiente y Comercio Exterior: un repaso a la teoría

    Antonio Fernández-Bolaños Valentín

    • Resumen

    30 págs.

    
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  Año 2000, Serie 1, Número 1

  • El efecto edad en la liquidez de la Deuda del Estado

    Antonio Díaz Pérez, Eliseo Navarro Arribas

    • Resumen

    36 págs.

    
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  Año 2000, Serie 1, Número 2

  • La estructura temporal de los tipos de interés y la política monetaria: contraste del modelo de McCallum (1994)

    María Isabel Martínez Serna, Eliseo Navarro Arribas

    • Resumen

    51 págs.

    
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  Año 2000, Serie 1, Número 3

  • Un enfoque alternativo para el cálculo del valor en riesgo en carteras de renta fija

    Pedro Gento Marhuenda

    • Resumen

    34 págs.

    
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  Año 2001, Serie 1, Número 1

  • Comparación entre métodos alternativos para la estimación del valor en riesgo

    Pedro Gento Marhuenda

    • Resumen

    44 págs.

    
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  Año 2001, Serie 1, Número 2

  • Alternativas estadísticas al cálculo del valor en riesgo

    Gonzalo García-Donato Layrón, Pedro Gento Marhuenda, Juan Francisco Ortega Dato

    33 págs.

    
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  Año 2001, Serie 1, Número 3

  • La gestión del riesgo de interés en carteras de renta fija arriesgada: aplicación de la volatilidad condicional

    Francisco Escribano Sotos

    • Resumen

    23 págs.

    
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  Año 2001, Serie 1, Número 4

  • Normal versus student in measuring value at risk: an empirical bayesian overview

    Gonzalo García-Donato Layrón, Pedro Gento Marhuenda, Juan Francisco Ortega Dato

    • Resumen

    15 págs.

    
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  Año 2001, Serie 1, Número 5

  • La duración arriesgada: un estudio de las relaciones a largo plazo

    Francisco Escribano Sotos

    • Resumen

    28 págs.

    
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  Año 2001, Serie 1, Número 6

  • On the information content of volatility, skewness and kurtosis implied in option prices

    Gregorio Serna

    • Resumen

    44 págs.

    
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  Año 2001, Serie 1, Número 7

  • Valoración de opciones con sonrisas de volatilidad: aplicación al mercado español de opciones sobre el futuro del Índice IBEX-35.

    Gregorio Serna

    • Resumen

    25 págs.

    
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  Año 2001, Serie 1, Número 8

  • The risk free rate and the relation volatility-market risk premium

    Juan M. Nave Pineda, Alicia de las Heras, Gregorio Serna

    • Resumen

    29 págs.

    
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  Año 2001, Serie 1, Número 9

  • Cuestiones sobre estabilidad del equilibrio general competitivo

    Pascual Iniesta Martínez

    • Resumen

    33 págs.

    
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  Año 2001, Serie 1, Número 10

  • El circuito monetario

    Eladio Febrero Paños

    • Resumen

    47 págs.

    
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  Año 2002, Serie 1, Número 1

  • Estacionalidad Diaria en los Rendimientos de la Deuda Pública Española

    Juan M. Nave Pineda, Alicia de las Heras

    • Resumen

    38 págs.

    
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  Año 2003, Serie 1, Número 1

  • Liquidity Premiums between Treasury Asset Markets

    Antonio Díaz Pérez, Eliseo Navarro Arribas

    • Resumen

    37 págs.