Bayesian and non-bayesian unit root test for spanish exchange rates
Aranzazu de Juan Fernández
págs. 1-50
Predicción del precio de las opciones americanas en futuros
Jesús Guillermo Llorente Alvarez
págs. 1-42
Verificación de modelos
Juan del Hoyo Bernat
págs. 1-34
On trend extraction models interpretation, empirical evidence and forecasting performance
Juan del Hoyo Bernat, Antonio García Ferrer
págs. 1-53
Univariate and bivariate analysis for Spanish exchange rates
págs. 1-61
Comentarios sobre "Crecimiento subyacente en variables económicas"
Antonio García Ferrer
págs. 1-20
On univariate forecasting comparisons the case of the spanish automobile industry
Antonio García Ferrer, Juan del Hoyo Bernat, Antonio S. Martín Arroyo
págs. 1-55
Modelos de elección discreta para la evaluación de proyectos sobre medio ambiente
Comentarios sobre "Guia para la estimación de modelos ARCH"
Antonio García Ferrer, Aranzazu de Juan Fernández
págs. 1-7
Comentario al artículo "guía para la estimación de modelos Arch"
Juan del Hoyo Bernat, Antonio S. Martín Arroyo
Recursive identification, estimation and forecasting of nonstationary economic time series with applications to GNP international data
Antonio García Ferrer, Juan del Hoyo Bernat, Alfonso Novales Cinca, Peter C. Young
págs. 1-33
Daily exchange rates non-linearities or misspecification errors
págs. 1-45
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