págs. 11-55
La selección de inversiones en condiciones de debilidad financiera: el caso de las pequeñas y medianas empresas
págs. 55-74
págs. 75-92
Factores determinantes de la inversión empresarial: teorías explicativas y evidencia empírica
págs. 93-118
págs. 119-142
págs. 143-174
págs. 175-188
págs. 189-234
págs. 235-256
Riesgo sistemático, total y coasimetría en la valoración de activos
Ana María Gallego Merino, Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso, Juan Carlos Gómez Sala
págs. 257-284
págs. 285-302
Financiación de las PYME'S y su racionamiento del crédito: el sistema de garantías recíprocas
págs. 303-322
Capital riesgo: una denominación equívoca
págs. 323-342
La innovación en los mercados de futuros: éxitos y fracasos : análisis del fracaso de los contratos españoles pta./dólar y pta./marco
págs. 343-376
págs. 377-408
págs. 409-428
La hipótesis de Random Walk y estructuras no lineales en el mercado de valores español
Rafael Santamaría Aquilué, Natividad Blasco de las Heras, María Cristina del Río Solano
págs. 429-448
págs. 449-490
Stock prices and macroeconomics factors: evidence from european countries
págs. 491-510
Innovación en productos y procesos: un análisis empírico de sus repercusiones sobre la evolución y composición del fondo de maniobra empresarial
págs. 511-542
págs. 543-559
págs. 119-1150
Duración y riesgo de insolvencia en títulos de renta fija
Francisco Escribano Sotos, Eliseo Navarro Arribas, Pedro Gento Marhuenda
págs. 579-598
Cobertura dinámica mediante el método de aseguramiento de carteras de proposición constante: su aplicación en renta fija
María José González López, José Valeriano Frías Aceituno, Salvador Rayo Cantón, Consuelo Martínez Férriz
págs. 599-626
págs. 627-650
págs. 651-662
El CAPM: metodologías de contraste
Javier Santibáñez, Fernando Gómez-Bezares Pascual, José Antonio Madariaga Ibarra
págs. 663-696
Riesgo y rentabilidad en mercados de tamaño intermedio: (el caso español)
Javier Santibáñez, Fernando Gómez-Bezares Pascual, José Antonio Madariaga Ibarra
págs. 697-732
págs. 733-770
págs. 771-796
págs. 797-824
On the pricing of interest-rate-sensitive contingent claims: a comparison of two-factor models
págs. 825-868
Valoración de opciones OTC basadas en la distribución de probabilidad normal: generalización de los resultados : un ejemplo
págs. 869-882
SWAPS genéricos de tipos de interés: análisis de los métodos de valoración
págs. 883-900
La formación de precios de las acciones sobre los días exdividendo: análisis por años y por sectores del mercado
Francisco Javier Ruiz Cabestre, Manuel Antonio Espitia Escuer
págs. 901-928
Valoración internacional de activos: una simplificación del modelo de Solnik
págs. 929-956
págs. 957-982
págs. 983-1000
Cálculo del recargo de seguridad en operaciones de seguro: una aplicación a los seguros de vida
págs. 1001-1008
págs. 1009-1054
págs. 1055-1072
págs. 1073-1088
págs. 1089-1102
págs. 1103-1118
págs. 1151-1170
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