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Large-sample tests of extreme-value dependence for multivariate copulas
Ivan Kojadinovic, Johan Segers, Jun Yan
Quality control and applied statistics, ISSN 0033-5207, Vol. 58, Nº. 3, 2013, págs. 191-194
Nonparametric Inference for Max-Stable Dependence
Johan Segers
Statistical science, ISSN 0883-4237, Vol. 27, Nº. 2, 2012, págs. 193-196
Large-sample tests of extreme-value dependence for multivariate copulas
Ivan kojadinovic, Johan Segers, Jun Yang
Canadian Journal of Statistics = Revue Canadienne de Statistique, ISSN 0319-5724, Vol. 39, Nº. 4, 2011, págs. 703-720
Comments on: Inference in multivariate Archimedean copula models II
Johan Segers
Test: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, ISSN-e 1863-8260, ISSN 1133-0686, Vol. 20, Nº. 2, 2011, págs. 3-4
Projection estimators of Pickands dependence functions.
Amélìe Fils-Villetard, Armelle Guillou, Johan Segers
Canadian Journal of Statistics = Revue Canadienne de Statistique, ISSN 0319-5724, Vol. 36, Nº. 3, 2008, págs. 369-382
Approximate distributions of clusters of extremes
Johan Segers
Statistics & probability letters, ISSN 0167-7152, Vol. 74, Nº. 4, 2005, págs. 330-336
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