Una revisión de los métodos de remuestreo en series temporales

• Autores: Andrés M. Alonso Fernández, Daniel Peña Sánchez de Rivera, Juan José Romo Urroz
• Localización: Estadística española, ISSN 0014-1151, Vol. 44, Nº 150, 2002, págs. 133-160
• Idioma: español
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• Resumen

  • Desde Efron y Tibshirani (1986), se han propuesto varios métodos de remuestreo para datos temporales. En este artículo, presentamos los principales métodos de remuestreo desarrollados para series temporales, centrándonos en el jackknife por bloques móviles, el bootstrap por bloques móviles, y en el bootstrap para modelos autorregresivos, y proponemos nuevas alternativas para los métodos de remuestreo basados en bloques de observaciones.